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Sistema de Tendências de Aberration Trend.
Tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguinte.
O Aberration Trading System é um sistema de tendência a longo prazo seguido por Keith Fitschen of Trade System Inc. Keith desenvolveu Aberration em 1986 e vendeu a primeira cópia em 1993.
Desde o lançamento, Aberration foi nomeado "Um dos 10 principais sistemas de negociação de todos os tempos" pela Futures Truth e continua sendo uma estratégia de negociação popular para seguir a tendência de commodities. Vários aprimoramentos foram feitos para a estratégia ao longo dos anos e incluem melhor gerenciamento de dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e gerenciamento de dinheiro de taxa fixa.
As carteiras podem ser personalizadas para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes da chave.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguindo os mercados negociados: Todos os futuros globais e commodities Arrendamento e comissões: sem locação / $ 20 por comércio Tamanho da conta mínima: US $ 25.000.
Atuação.
Desempenho até o final de março de 2018.
Baixe relatórios de desempenho total.
Damos acesso aos relatórios de desempenho detalhados completos aos nossos assinantes. Basta preencher os detalhes abaixo para que possamos enviar-lhe os links de download imediatos para os relatórios.
Descargo de responsabilidade.
O comércio de mercadorias envolve riscos elevados e você pode perder uma quantidade significativa de dinheiro. O comércio de commodities não é adequado para muitos investidores. Todos os resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados simulados do computador em dados históricos passados e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar neste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são apenas recomendados para comerciantes de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
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10.10.2017 & # 0183; & # 32; Aberration trading system: Forex trading de dois níveis de programa de afiliados: comércio diário.
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1 Disclaimer - Neste documento, você encontrará várias tabelas detalhando o desempenho comercial do sistema de negociação Big Blue-2. Esses resultados não foram gerados por.
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Sistemas de negociação para compra.
Keith's Day-Trading Strategies.
Eu sou Keith Fitschen. Até recentemente, eu tenho evitado os futuros mercados de commodities futuros por causa dos custos de transação. A derrubada e a comissão incorridas nos jornadas comeram os lucros que você poderia fazer. E no passado, o único candidato real e viável para o comércio diário foi o S & amp; P mini porque seu & rsquo; enorme destruição de liquidez limitada a menos de um ponto, mesmo em negociações de poços. Duas evoluções comerciais alteraram o impacto dos custos de transação: mercados eletrônicos e corretores de desconto. Os mercados eletrônicos eliminaram a necessidade de cruzar os dedos e espero o melhor ao colocar uma ordem de mercado. O lance / pedido se espalhou na maioria das commodities é um par de carrapatos, em alguns, apenas um. E a concorrência de corretores de desconto, como Interactive Brokers, forçou até mesmo os corretores de varejo a diminuir drasticamente sua taxa de comissão. Essas duas evoluções agora tornam a negociação diária viável, e na maioria dos commodities líquidos, não apenas a emini S & amp; P. Eu desenvolvi uma família de estratégias de negociação de futuros de commodities que usam o mesmo principal de mercado para tentar capturar lucros em transações de curto prazo. Usando uma série de cronogramas, essas estratégias tentam antecipar, no início do dia de negociação, a tendência para o dia. Uma vez determinado, a entrada é feita na direção da tendência prevista e a gestão do dinheiro é usada para tentar manter o comércio durante o dia.
O desempenho relatado neste artigo é hipotético. Baseia-se no uso da lógica do sistema computadorizado nos dados do contrato contínuo da Tradestation. Não há derrapagem ou comissão de dedução de cada comércio. Por favor, note o seguinte aviso de responsabilidade da Commodity Futures Trading em negociações hipotéticas:
As tabelas a seguir mostram o desempenho ao negociar um contrato em cada sinal. Observe a data de início. Essa data é a primeira data em que a Tradestation possui dados contínuos de contrato eletrônico para a mercadoria, ou cinco anos de dados.
O desempenho dessas estratégias é surpreendente. A maioria dessas commodities faz mais de US $ 30.000 por ano! E as reduções experimentadas para alcançar esses retornos são relativamente baixas.
As estatísticas na tabela acima são altamente informativas, mas uma curva de equidade mostra os pontos fortes e fracos de uma estratégia de relance. Aqui estão quatro curvas de patrimônio que destacam a consistência dessas estratégias de negociação de futuros de commodities:
Keith's Fitschen's Day-Trading Equity Curve: Mini S & P.
Keith's Fitschen's Day-Trading Equity Curve: óleo de aquecimento.
Keith's Fitschen's Day-Trading Equity Curve: Cobre.
Keith's Fitschen's Day-Trading Equity Curve: Índice DAX.
Essas estratégias não estão disponíveis para compra, os sinais só podem ser alugados. Para negociar as estratégias, você deve ter uma conta com um dos nossos corretores preferenciais e autorizar o corretor a negociar uma ou mais dessas estratégias para sua conta. O custo de locação dos sinais é de US $ 200 por mês por contrato.
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Sistemas de negociação para compra.
O SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE PARADIGM SHIFT.
Eu sou um seguidor de tendências em commodities toda a minha vida comercial. Mas, em relação a 2002, comecei a me tornar desconfortável com a evolução dos meus negócios de tendência. Em 2005, descobri que a volatilidade nos mercados de commodities aumentou 40% acima dos níveis anteriores a 2000. Eu compensei adicionando filtros de volatilidade às minhas estratégias de tendência que inibiam a negociação quando a volatilidade era muito alta. Isso funcionou bem há alguns anos, mas comecei a me incomodar novamente ao longo dos últimos anos. Os gráficos a seguir são curvas de equidade dos dois sistemas que eu negociei, a Estratégia Aberration e Clipper. A curva de equidade é para todas as commodities domésticas com um monte tomado por comércio. Foi retirada uma dedução de $ 50 por cada operação comercial.
Aberração na Cesta Doméstica de 45 Mercadorias, One-Lot Per Trade.
Clipper na cesta doméstica de 45 mercadorias, One-Lot por comércio.
As curvas de equidade mostram que ambos os sistemas foram essencialmente estáveis desde o início de 2018. Agora, eu não sou o único a questionar o que está acontecendo nos últimos 2,5 anos. Os corretores com quem trabalho informam que nada está funcionando e muitos sistemas estão em suas marcas máximas de redução de todos os tempos. Talvez seja apenas um período vazio de tendências, mas não me sinto confortável com essa explicação, então eu olhei mais fundo.
O que eu encontrei me surpreendeu. Estou agora confiante quando digo que a tendência-seguimento está morta nos mercados de produtos domésticos em dados da barra diária. Aqui é uma das inúmeras cartas que gerei commodities comerciais de uma maneira diferente da tendência seguinte:
Uma nova abordagem de paradigma em uma cesta doméstica de 45 mercadorias,
One-Lot Per Trade.
Note-se que, de 1990 a maio de 2018, a curva de equivalência foi reduzida a um máximo de redução de cerca de US $ 580 mil. Esta é a tendência do período, seguindo o trabalho, enquanto essa abordagem não era. Em seguida, olhe para o desempenho espetacular de maio de 2018 até meados de outubro de 2018. Os $ 580,000 foram devolvidos, mais outros $ 100,000. Isso é cerca de $ 270,000 por ano durante os 2,5 anos. Eu nunca vi um sistema de tendência que faz muito dinheiro tão rápido na cesta doméstica. Claramente, um novo paradigma está no lugar. Começou em maio de 2018 quando o paradigma da tendência seguiu.
A estratégia entra em uma troca em uma parada quando há uma alta probabilidade de um forte movimento nessa direção. Os sinais são fornecidos quando os dados de fim de dia do CSI estão disponíveis, entre as 8:30 e as 21:00 da manhã. O risco comercial em dólares é dado com cada pedido. Se o risco for muito alto para o tamanho da sua conta, ignore o comércio. Os negócios são encerrados quando a probabilidade de um movimento na direção comercial diminui, ou quando o valor do stop é excedido. A saída é feita no próximo aberto.
Desempenho de mudança de paradigma por commodities.
As tabelas a seguir mostram as estratégias & rsquo; resultados de comércio de maio de 2018 a dezembro de 2018. Esses números foram gerados usando contratos contínuos e ajustados de volta. Uma descida de $ 50 e dedução de comissão foi retirada de cada comércio.
Esta descoberta mostra muitas diferenças da típica evolução da tendência após o Deslocamento Paradigma:
&touro; Há mais vencedores do que perdedores. As estratégias de tendência seguem tipicamente entre 30 e 40 por cento de negociações vencedoras.
&touro; Os índices de ações negociam muito bem no novo ambiente onde as estratégias de tendência seguiram pouco melhor do que as taxas de equilíbrio.
&touro; Embora seja uma amostra muito pequena, as carnes são surpreendentemente boas. Eles foram o pior grupo para estratégias de tendência.
&touro; O lucro por comércio de mais de US $ 800 é maior do que qualquer estratégia de tendência que a I & rsquo; já vi. Além disso, as negociações são apenas 12 dias de negociação por comércio, enquanto as estratégias de longo prazo, como a Aberration, manteriam por 2 meses em média.
Há outra diferença enorme: o lado curto faz cerca de duas vezes mais do que o lado longo. Antes da mudança de paradigma, os sistemas de commodities seguindo as tendências costumavam fazer cerca de duas vezes mais do lado LONGO do que no lado curto.
Embora o período de tempo que o Paradigm Shift tenha ocorrido seja de apenas 3,25 anos até agora, os resultados ainda são impressionantes. O lucro médio por ano em toda a cesta é de cerca de US $ 240,00. Cada comércio equivale a cerca de US $ 800. E em todos os negócios, o sistema ganha cerca de 53% do tempo. Além disso, as negociações duram apenas 13 dias de negociação em média.
Esses resultados foram gerados usando contratos contínuos ajustados de volta. Uma dedução de 50 $ / redução de comissão foi feita em cada comércio. O seguinte aviso CFTC sobre resultados hipotéticos deve ser anotado.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
TRADING A ESTRATÉGIA EM PEQUENAS CONTAS.
A estratégia funciona em todos os grupos de commodities. Uma maneira de usar essa característica é trocar um portfólio diversificado de commodities com representação multi-grupo que se adequa ao tamanho da sua conta. Essa estratégia minimiza a exposição em commodities correlatas que tendem a fazer negócios vencedores ao mesmo tempo e a perder negócios. A diversificação suaviza a curva de equidade, o que resulta em reduções menores. Uma vez que a gestão de riscos deve ser o principal objetivo de cada comerciante, a diversificação é uma ferramenta de investimento que deve ser usada sempre que possível. Além disso, use o risco de comércio fornecido com cada sinal para ficar longe de negócios com risco excessivo para o tamanho da sua conta.
As tabelas a seguir mostram o desempenho quando o número de negociações em cada grupo é limitado e o limite de risco comercial é restrito. A cesta de produtos incluídos na análise é o grupo que tem sido lucrativo até à data.
Como as tabelas mostram, há uma boa solução comercial em termos de retorno e risco para contas menores. Recomenda-se que você selecione a redução máxima que está disposto a aceitar para o tamanho da sua conta e determine se o retorno vale a pena esse risco para a sua composição comercial.
TRADING A ESTRATÉGIA EM GRANDES CONTAS.
Para recomendar o dimensionamento de risco fixo de uma grande conta. Nesta abordagem de gerenciamento de dinheiro, uma porcentagem fixa de capital próprio é arriscada em cada comércio. É implementado tomando o percentual fixo de patrimônio da conta no dia do comércio e, em seguida, usando o risco de negociação do Paradigm Shift para determinar a quantidade de contratos que devem ser negociados para arriscar o valor desejado. Por exemplo, se o tamanho da conta é de US $ 250.000 e a porcentagem fixa que o comerciante decidiu arriscar é de 3 por cento, US $ 7.500 podem ser arriscados em um sinal comercial (0,03 multiplicado por US $ 250.000). Se o risco comercial de um sinal for de US $ 1.400 (distância da entrada ao nível de parada catastrófica convertida em dólares), 5 contratos serão comprados ou vendidos no sinal (as frações são arredondadas para baixo). Este exemplo ilustra que é necessária uma conta considerável para implementar esta estratégia conservadora de gerenciamento de dinheiro, caso contrário, a porcentagem fixa de capital será muito pequena para suportar até um contrato de contrato único.
As tabelas a seguir mostram o desempenho quando o número de negociações em cada grupo é limitado e o limite de risco comercial é restrito. A cesta inteira de 45 mercadorias foi incluída na análise.
Arriscado por comércio.
Novamente, o índice de retorno para retirada é excelente.
O desempenho de futuros de negociação de commodities relatado neste site é hipotético. Baseia-se no uso da lógica do sistema computadorizado em dados CSI. Os custos de negociação (derrapagem e comissão) foram contabilizados deduzindo $ 50 de cada comércio. Por favor, note o seguinte aviso de responsabilidade da Commodity Futures Trading em negociações hipotéticas:
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
VOCÊ AMARÁ A DIVERSIDADE E FACILIDADE DE NEGOCIAÇÃO.
&touro; Não divulgado. A lógica de negociação não é divulgada.
&touro; Sistema de fim de dia. Você não precisa se sentar na frente de um computador para negociar mudança de paradigma. Ele usa dados de barras diárias para decisões de negociação. Você saberá antes do aberto da negociação se há um pedido nesse dia. Você pode colocar todos os pedidos antes do mercado abrir. Uma vez que os pedidos foram colocados, você não precisa monitorar o mercado o resto do dia.
&touro; Gerenciamento de dinheiro . Nossos sistemas têm fácil entender regras de gerenciamento de dinheiro. Você saberá exatamente o que trocar, e em que tamanho a cada dia.
&touro; Software fácil de usar. Você terá software baseado no Windows para gerar sinais diários e testar o desempenho novamente. Você pode ganhar confiança na robustez do sistema fazendo o seu próprio back-testing com dados fornecidos. Para os sinais de negociação em curso, você pode se inscrever em um fornecedor de dados de baixo custo e obter os sinais de negociação em menos de 5 minutos. Você não precisa usar o software se você não quiser.
&touro; Código da Estação de Comércio. Para aqueles que usam Trade Station para negociação e back-testing, nós fornecemos o código EasyLanguage para essa plataforma.
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Em meus seminários, insisto que a maioria dos comerciantes falha devido a uma incapacidade de executar sua estratégia conforme planejado. Mesmo com grandes sistemas, os comerciantes jogam fora sua vantagem deixando suas emoções dominar seu plano. Eu tenho um corretor que irá executar o sistema para você a uma taxa apenas um pouco acima da taxa de desconto. Este corretor é altamente experiente com o Paradigm Shift rotineiramente para clientes como você. Então, se você comprar o Paradigm Shift, você pode abrir uma conta com o corretor e ter confiança de que eles estão sendo negociados habilmente por um profissional registrado.
Eu vendi Aberration, e agora mudança de paradigma, para o público há mais de 20 anos. Em todo esse tempo, ninguém jamais afirmou que meus números são "fudged" ou impreciso.
&touro; Um manual de negociação detalhado que mostra o desempenho passado em commodities e portfólios individuais, explica o gerenciamento de dinheiro usado para tradutores de pequenas e grandes contas e abrange a instalação e operação de software.
&touro; Software baseado em Windows fácil de usar, que permite testar a performance do produto e do portfólio, realizar análises de gerenciamento de dinheiro e gerar sinais comerciais diários quando comparados com dados do fim do dia.
&touro; Código da estação comercial.
&touro; Apoio total. Nós responderemos a perguntas comerciais e apoiaremos tecnicamente o software.
O Deslocamento Paradigm pode ser comprado pelo preço razoável de US $ 1.995. Você pode pedir por cartão de crédito através de um servidor seguro, clicando em Inscrever / Ordem no painel de navegação. Ou, você pode enviar um cheque para:
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Para perguntas, não hesite em nos ligar para o número gratuito: 800-372-3942.
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Note-se que, de 1990 a maio de 2018, a curva de equivalência foi reduzida a um máximo de redução de cerca de US $ 580 mil. Esta é a tendência do período, seguindo o trabalho, enquanto essa abordagem não era. Em seguida, olhe para o desempenho espetacular de maio de 2018 até meados de outubro de 2018. Os $ 580,000 foram devolvidos, mais outros $ 100,000. Isso é cerca de $ 270,000 por ano durante os 2,5 anos. Eu nunca vi um sistema de tendência que faz muito dinheiro tão rápido na cesta doméstica. Claramente, um novo paradigma está no lugar. Começou em maio de 2018 quando o paradigma da tendência seguiu.
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As tabelas a seguir mostram as estratégias & rsquo; resultados de comércio de maio de 2018 a dezembro de 2018. Esses números foram gerados usando contratos contínuos e ajustados de volta. Uma descida de $ 50 e dedução de comissão foi retirada de cada comércio.
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&touro; Há mais vencedores do que perdedores. As estratégias de tendência seguem tipicamente entre 30 e 40 por cento de negociações vencedoras.
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&touro; O lucro por comércio de mais de US $ 800 é maior do que qualquer estratégia de tendência que a I & rsquo; já vi. Além disso, as negociações são apenas 12 dias de negociação por comércio, enquanto as estratégias de longo prazo, como a Aberration, manteriam por 2 meses em média.
Há outra diferença enorme: o lado curto faz cerca de duas vezes mais do que o lado longo. Antes da mudança de paradigma, os sistemas de commodities seguindo as tendências costumavam fazer cerca de duas vezes mais do lado LONGO do que no lado curto.
Embora o período de tempo que o Paradigm Shift tenha ocorrido seja de apenas 3,25 anos até agora, os resultados ainda são impressionantes. O lucro médio por ano em toda a cesta é de cerca de US $ 240,00. Cada comércio equivale a cerca de US $ 800. E em todos os negócios, o sistema ganha cerca de 53% do tempo. Além disso, as negociações duram apenas 13 dias de negociação em média.
Esses resultados foram gerados usando contratos contínuos ajustados de volta. Uma dedução de 50 $ / redução de comissão foi feita em cada comércio. O seguinte aviso CFTC sobre resultados hipotéticos deve ser anotado.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
TRADING A ESTRATÉGIA EM PEQUENAS CONTAS.
A estratégia funciona em todos os grupos de commodities. Uma maneira de usar essa característica é trocar um portfólio diversificado de commodities com representação multi-grupo que se adequa ao tamanho da sua conta. Essa estratégia minimiza a exposição em commodities correlatas que tendem a fazer negócios vencedores ao mesmo tempo e a perder negócios. A diversificação suaviza a curva de equidade, o que resulta em reduções menores. Uma vez que a gestão de riscos deve ser o principal objetivo de cada comerciante, a diversificação é uma ferramenta de investimento que deve ser usada sempre que possível. Além disso, use o risco de comércio fornecido com cada sinal para ficar longe de negócios com risco excessivo para o tamanho da sua conta.
As tabelas a seguir mostram o desempenho quando o número de negociações em cada grupo é limitado e o limite de risco comercial é restrito. A cesta de produtos incluídos na análise é o grupo que tem sido lucrativo até à data.
Como as tabelas mostram, há uma boa solução comercial em termos de retorno e risco para contas menores. Recomenda-se que você selecione a redução máxima que está disposto a aceitar para o tamanho da sua conta e determine se o retorno vale a pena esse risco para a sua composição comercial.
TRADING A ESTRATÉGIA EM GRANDES CONTAS.
Para recomendar o dimensionamento de risco fixo de uma grande conta. Nesta abordagem de gerenciamento de dinheiro, uma porcentagem fixa de capital próprio é arriscada em cada comércio. É implementado tomando o percentual fixo de patrimônio da conta no dia do comércio e, em seguida, usando o risco de negociação do Paradigm Shift para determinar a quantidade de contratos que devem ser negociados para arriscar o valor desejado. Por exemplo, se o tamanho da conta é de US $ 250.000 e a porcentagem fixa que o comerciante decidiu arriscar é de 3 por cento, US $ 7.500 podem ser arriscados em um sinal comercial (0,03 multiplicado por US $ 250.000). Se o risco comercial de um sinal for de US $ 1.400 (distância da entrada ao nível de parada catastrófica convertida em dólares), 5 contratos serão comprados ou vendidos no sinal (as frações são arredondadas para baixo). Este exemplo ilustra que é necessária uma conta considerável para implementar esta estratégia conservadora de gerenciamento de dinheiro, caso contrário, a porcentagem fixa de capital será muito pequena para suportar até um contrato de contrato único.
As tabelas a seguir mostram o desempenho quando o número de negociações em cada grupo é limitado e o limite de risco comercial é restrito. A cesta inteira de 45 mercadorias foi incluída na análise.
Arriscado por comércio.
Novamente, o índice de retorno para retirada é excelente.
O desempenho de futuros de negociação de commodities relatado neste site é hipotético. Baseia-se no uso da lógica do sistema computadorizado em dados CSI. Os custos de negociação (derrapagem e comissão) foram contabilizados deduzindo $ 50 de cada comércio. Por favor, note o seguinte aviso de responsabilidade da Commodity Futures Trading em negociações hipotéticas:
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
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